EvolveTrade 在每個交易區間後重寫交易代理的系統提示
EvolveTrade 論文把交易代理的系統提示視為其策略。每個交易區間結束後,另一個 Policy Agent 會讀取決策軌跡和已實現回報,並重寫該提示。骨幹模型保持凍結。
論文報告,在多種市場狀態和兩個骨幹模型下,演化後的代理在大多數設定中,夏普比率和累計回報均優於固定提示基線。重寫後的提示亦促使代理進行更多基於程式碼的分析,並計算符合當前市場狀態的訊號。
EvolveTrade 論文把交易代理的系統提示視為其策略。每個交易區間結束後,另一個 Policy Agent 會讀取決策軌跡和已實現回報,並重寫該提示。骨幹模型保持凍結。
論文報告,在多種市場狀態和兩個骨幹模型下,演化後的代理在大多數設定中,夏普比率和累計回報均優於固定提示基線。重寫後的提示亦促使代理進行更多基於程式碼的分析,並計算符合當前市場狀態的訊號。